ma_05_10 思考3,借鉴茶话沿五日线做多原理

借鉴茶话 2020-12-29 文章:沿着五日线做多的技术原理

这里仅摘录重要部分:

沿着五日线做多,也并不是说一定股价不会跌破五日线,有时候跌破一些,有时候还差一些就开始回升都是正常的情况,只要五日线还是向上走就没有问题。

今天有色就回到了五日线附近,稍微跌破了一些,自然还是逢低做多的机会。

新能源板块跌破五日线较多,后面就要关注五日线是否走平或者掉头向下,如果五日线走平就要转入高抛低收的震荡思维

如果在五日线附近买入之后,后面股价重新回到五日线之上,五日线还是向上走,那还可以耐心拿着,等创新高后再减仓。

如果买入后,五日线开始走平或者掉头向下,股价走向震荡,MACD出现死叉,那么后面就要找一个短线反弹的机会先出来回避一下风险。

ma_05_10 入场时机思考2

在不断创新高的基本形态上,如果基于昨天的收盘价买入,其实有两种可能:
1. 当天走势价格基于昨天收盘价附近上涨,或者直接跳空上涨
2. 当天走势价格基于昨天收盘价附近下跌,或者直接跳空下跌

如果限价点为昨天实体柱的中间价格,那很可能会错过当天没有回调,直接上涨的好股票。这类股票往往是趋势还很强的个股。
如果直接按昨天收盘价买入,当遇到走势刚好由多转空,在昨天收盘价附近开始下跌的时候,就会买在高位。即使是以一定幅度回调后的价格买入,这类股票往往也是走势已经调头走空,买入之后也没有盈利空间。

这就是买入点的矛盾,你不能确定买入之后是上涨还是下跌。

作为应对方案,一个不成熟的想法是当天分2个批次买入:
1. 第一批以昨天收盘价买入1手
2. 第二批在买入后回调到昨天最低点附近的时候买入2手

如果当天破了昨天的最近点,说明短线走势走弱,偏空。明天最低点若又创了新低,则要清仓止损。
明天若走势理想,股价高于3手买入的平均成本价,可以考虑把仓位减少到2手以确保有足够的机动资金于低点买入。

昨天K线形态与今日走势关联:
1. 最佳的形态是昨天的K线光头光脚,即无上影线及下影线,表示价格从开盘到收盘一直是上涨,上涨趋势很明确
2. 次佳的形是仅有下影线,或仅有上影线

ma_05_10 入场价格时机

入场时机要点

一、参考前一交易日涨幅:
1. 前一交易日涨停
-> 当天等大幅回调再考虑入场
避免以昨天收盘价入场,否则有追高风险

2. 前一交易日涨幅介于[2,5]%
-> 可考虑在昨天收盘价入场
也可挂限价单,价格大致位于昨天K线实体柱中点

二、若前5个交易日内K线收阴,应参考下跌幅度:
1. 下跌幅度在 [1, 3]%
-> 属于上涨过程中的正常调整,上涨趋势不变,可考虑大胆入场

2. 下跌幅度超过 5%
-> 上涨趋势有可能打破,此时应避免入场

大原则

1. 当天开盘下跌即是买入时机
2. 破5天线须止损

这个操作策略是基于短线趋势进行选股购买,会遇到买错吗?当然会了。

实际操作时应避免在某只个股上投入太大仓位,应尽量分散购买,保持每只股票的持有市值尽可能相等。
重点是要避免在某只个股上出现大的亏损,趋势不对(破5天线)或者盈利将变成亏损,就要止损。

止损的目的,是保证自己有小幅盈利,再不济要亏损也要控制在小幅亏损。
止损之后若再上涨,那部分利润已跟我们没有关系。此即卖错也要卖。

股票行情数据下载渠道汇总

参考文章

1. https://www.yahoo.com/

# 读取标普500
import pandas_datareader.data as pdr
sp500 = pdr.DataReader(name=’^GSPC’,data_source=’yahoo’,start=’1/1/2020′,end=’2/26/2020)
# 查看数据前5行
sp500.head()
# 输出数据
sp500.to_csv(‘sp500.csv’)

2. http://tushare.org/

import tushare as ts

# 读取中国平安(601318)数据
zgpa = ts.get_hist_data(‘601318′, start=’2019-01-01′, end=’2019-02-20’)
# 查看数据前5行
zgpa.head()
# 输出数据
zgpa.to_csv(‘zgpa.csv’)

3. http://baostock.com/baostock/index.php

import pandas as pd
import baostock as bs

lg = bs.login(user_id=”anonymous”, password=”123456″) # 无需注册,直接输入此行代码即可

# 读取浦发银行数据(600000):frequency=”d”/’w’/’m’(日/周/月)
fields =”date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,\
peTTM,pbMRQ,psTTM,pcfNcfTTM,isST”
rs = bs.query_history_k_data(“sh.600000″,fields,start_date=’2019-01-01′, end_date=’2019-02-20′, frequency=”d”, adjustflag=”3″)
data_list = []
while rs.next():
data_list.append(rs.get_row_data())
pfyh = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
# 查看数据前5行
pfyh.head()
# 输出数据
pfyh.to_csv(‘pfyh.csv’)

筹码分布 量化思维

解释理解得比较好的文章:
python量化交易:筹码分布

关键段落摘录:

“下峰锁定,行情未尽”的市场含义及使用方法。

    “下峰锁定,行情未尽”是指当股价脱离低位筹码密集峰,股价进入拉升阶段。在股价拉升的过程中,股价下方密集的筹码没有跟随股价的上涨而向上转移。根据市场原理“获利不走的筹码是庄家的筹码”,由于下方主力的筹码没有向上转移则表明主力没有完成在高位派发筹码的过程。所以下方筹码只要锁定不动,自然个股行情仍没有结束。

    当股价进入拉升阶段而下方筹码没有转移向上转移,其股价的走势通常会有下列三种情况出现:(1)股价持续上涨,直到筹码由下向上完全转移,主力完成派发完毕,股价形成顶部;(2)股价由上涨转为下跌,跌到低位密集峰以后,股价再向上突破,形成更大的涨幅;(3)股价由上涨转为下跌,跌破低位密集峰以后,股价反弹回原筹码密集峰的价格区域横盘;通常出现这种市场现象是大盘处在牛市当中,主力可以将锁仓进行拉升,拉升到一个主力认为获利丰厚又可以从容派发筹码的位置,再进行出货。

量能变化参考,以及不同市场成交量的含义

A股: 指当天成交的手数,1手等于100股

美股: 美股没有手的概念,成交量指当天成交的股数,美股最小交易单位是1股

港股:

港股中,VOL显示通用单位:
1M=1百万
1K=1000
1B=10亿

参考文档
与量能相关的有:成交量、成交额,以及换手率。成交量就是指当天成交的总手数。成交额就是当天成交的总金额。而换手率则是当天总成交手数除以流通盘的数值。

在不考虑流通盘变化的情况下,只要查看成交量或是成交额就足够了。不过,流通盘总是处于变化之中(只多不少),所以,如果只关注成交量或是成交额就显得有些片面了。

假设2015年10月15日至2016年10月15日,某只股票的成交量均为1000万股,在不考虑流通盘因素的情况下,这两天的成交好像同样活跃,但如果考虑流通盘因素,情况就不是这样了。2015年10月15日流通盘为1亿股,但2016年10月15日因为公司增发新股,流通盘变成了2亿股,同样均是成交了1000万股,但2016年10月15日的成交活跃度是不是明显降低了一半呢?所以,只看成交量很容易在流通盘发生变化的时候出现误差。

如果只看成交额,而不关注其他因素,也很容易使分析结论出现误差。假设在流通盘不变的情况下,某两天的成交额均为1亿元,这是否代表成交的活跃度一样呢?肯定是不同的,如果第一天的股价是5元,而后期的股价是10元,虽然成交额一致,但是成交的手数却减少了一半。如果再加上流通盘变化的情况,分析的偏差就更大了。

单一地看成交量与成交额易出现误差,但是如果对换手率进行分析则不会有这样的偏差。因为换手率同时考虑了成交量与流通盘的因素,所以,它可以更为准确地反映出当天成交的活跃程度。

参考文档
什么是换手率?
换手率也称周转率,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性强弱的指标之一。
换手率=今日成交股数/总流通股数*100%。
换手率高只能说明今日该股票的成交活跃,成交股数大,并不能说明是否可以买入还是卖出。

理论上来说,低位换手率高可以买入,高位换手率高则应该卖出,但这也是相对而言,并不能教条,因为何为高何为低不是你我认为出来的,最终是由市场来做出决定的。

TOR:TURNOVER,LINETHICK1,COLOR0CAEE6;
HIGHLEVEL:2,DOTLINE,COLORMAGENTA;
MID:1,DOTLINE,COLORGREEN;
LOWLEVEL:0.5,DOTLINE,COLORYELLOW;

选股重要心得

  1. 大级别K线用来选股,比如:日K线
  2. 小级别K线用来找买卖点,比如:60分钟K线

好处:60分钟K线站稳 ma60 之后再入场可以尽可能避免一入场就被套的风险

举例:
case 1: 2019-07-31 选中股票 us.zyme, 但直到 2019-08-07 才是比较合适的入场时机(此时相当于波浪理论的1浪), 于2019-08-14,出现3浪主升浪。

case 2: 用60分钟K线找买点,躲开选股日开始的一段连续的下跌
2019-07-31 选中股票 us.kod, 待站稳ma60, 时间已至:2019-08-20, 直接避开了连续20个自然日下跌带来的心理压力

2019-08-20 买入后经调整(最大振幅也接近20% …),接开上涨的序幕: